/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p14.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+14.7%
ROIC ?
15.3%
DCF Мәні ?
10.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5257
2005-11-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.7
09.10.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
-2.33
Parametrik%3.64
Historik%2.20
Cornish-Fisher%3.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1664.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1664.0
TRAMA: 1560.2392
Айырмашылық: %+6.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%23.2
FAVÖK marjı %23.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 18.8x
F/K 12.8x — sektör medyanının (18.8x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Сектор: 2.62x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (2.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanı (10.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.7%
Artı %14.7 beklenen değer (1908.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2590.95 | PD/DD hedefi: 2505.92 | EV/EBITDA hedefi: 2067.96 | DCF hedefi: 416.00
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.21
DCF (10.21) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1664.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p14.7
Graham içsel değer: p14.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.8x
vs 18.8x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 2.62x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 10.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %13.0 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HIK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.