/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-16.5%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
3.10
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3851
2011-05-19 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.0
VaR 95% ?
%2.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.2
02.06.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%2.92
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (578.85), TRAMA-99 çizgisi (556.59) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 578.85
TRAMA: 556.5914
Айырмашылық: %+4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.9
Hasılat başına brüt kâr %2.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.39x
Сектор: 2.64x
PD/DD 2.39x — sektör medyanı (2.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.2x
Сектор: 11.0x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (11.0x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (483.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 633.33 | EV/EBITDA hedefi: 417.07 | DCF hedefi: 144.71
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.10
DCF (3.10) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 578.85
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.39x
vs 2.64x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x
vs 11.0x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %11.0 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GLEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.