/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p9.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-34.1%
DCF Мәні ?
8.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5019
2006-10-09 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.4
08.09.2025 → 11.02.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%3.25
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2926.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2926.0
TRAMA: 2727.0535
Айырмашылық: %+7.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.1
Hasılat başına brüt kâr %55.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
29.7x
Сектор: 22.3x
F/K 29.7x — sektör medyanının (22.3x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.84x
Сектор: 2.09x
PD/DD 6.84x — sektör medyanının %227 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.8x
Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (12.0x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.8
Net kâr yıllık %-2.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (1929.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2193.47 | PD/DD hedefi: 946.39 | EV/EBITDA hedefi: 2225.29 | DCF hedefi: 731.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.06
DCF (8.06) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2926.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p9.4
Graham içsel değer: p9.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.7x
vs 22.3x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.84x
vs 2.09x
Sektörden %227 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 12.0x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %33.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EXPN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.