/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA89.2
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+49.0%
DCF Мәні ?
70.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.3
VaR 95% ?
%5.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.2
16.07.2026 → 21.07.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%5.29
Historik%5.88
Cornish-Fisher%5.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (68.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 68.0
TRAMA: 59.133
Айырмашылық: %+15.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 16.3x
F/K 4.1x — sektör medyanının (16.3x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.19x
Сектор: 1.88x
PD/DD 3.19x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.0%
Artı %49.0 beklenen değer (101.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 204.00 | PD/DD hedefi: 47.90 | DCF hedefi: 70.26
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.26
DCF (70.26) güncel fiyatla (%+3.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 68.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA89.2
Graham içsel değer: CFA89.2. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 16.3x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.19x
vs 1.88x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ETIT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.