/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+78.0%
ROIC ?
14.6%
DCF Мәні ?
77.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6631
2000-10-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%3837.7
VaR 95% ?
%376.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%541.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%19.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%97.5
25.08.2025 → 17.06.2026
Асимметрия ?
11.08
Parametrik%376.97
Historik%3.34
Cornish-Fisher%-1532.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.70), TRAMA-99 çizgisi (33.63) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 32.7
TRAMA: 33.6346
Айырмашылық: %-2.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 11.5x
F/K 3.1x — sektör medyanının (11.5x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.95x
Сектор: 2.67x
PD/DD 1.95x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.3x
Faiz karşılama 85.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.0%
Artı %78.0 beklenen değer (58.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 98.10 | PD/DD hedefi: 51.88 | EV/EBITDA hedefi: 42.60 | DCF hedefi: 77.05
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%14.6) – WACC (%12.7) farkı +1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 85.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.05
DCF modeli 77.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %135.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 11.5x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x
vs 2.67x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.1x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %12.7 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EQS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.