/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-12.0%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
225.49
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%198.7
VaR 95% ?
%20.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%28.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%74.4
12.11.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
5.43
Parametrik%20.14
Historik%3.42
Cornish-Fisher%-19.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (160.35), TRAMA-99 çizgisi (158.85) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 160.35
TRAMA: 158.8481
Айырмашылық: %+0.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
31.8x
Сектор: 16.3x
F/K 31.8x — sektör medyanının (16.3x) %96 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.90x
Сектор: 1.86x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (1.86x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (7.7x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.2x
Faiz karşılama 29.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.0%
Eksi %12.0 beklenen değer (141.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 81.88 | PD/DD hedefi: 159.57 | EV/EBITDA hedefi: 96.23 | DCF hedefi: 225.49
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 29.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
225.49
DCF modeli 225.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 160.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %96 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.90x
vs 1.86x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 7.7x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %7.6 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.