/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p8.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.7%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
6.97
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
9821
1988-05-03 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.8
22.08.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
-0.76
Parametrik%3.30
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.43
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1685.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1685.5
TRAMA: 1555.1993
Разница: %+8.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.1
Hasılat başına brüt kâr %60.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
21.3x
Сектор: 18.0x
F/K 21.3x — sektör medyanının (18.0x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.32x
Сектор: 3.09x
PD/DD 4.32x — sektör medyanının (3.09x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.6x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.03x
Borç/Özkaynak 2.03x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.2
Net kâr yıllık %-39.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (1320.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1391.35 | PD/DD hedefi: 1260.81 | EV/EBITDA hedefi: 1444.98 | DCF hedefi: 421.38
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.97
DCF (6.97) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1685.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p8.3
Graham içsel değer: p8.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.3x
vs 18.0x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.32x
vs 3.09x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 9.6x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %11.5 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DGE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.