/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+28.0%
ROIC ?
16.9%
DCF Мәні ?
1,663.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6815
2000-01-17 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.4
16.09.2025 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.87
Historik%3.96
Cornish-Fisher%3.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10864.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 10864.0
TRAMA: 13906.177
Айырмашылық: %-21.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 4.5x
F/K 2.7x — sektör medyanının (4.5x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (1.6x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.0%
Artı %28.0 beklenen değer (13906.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18453.13 | PD/DD hedefi: 14886.29 | EV/EBITDA hedefi: 21156.28 | DCF hedefi: 2716.00
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,663.56
DCF (1663.56) güncel fiyatın %84.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10864.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 4.5x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.48x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 1.6x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9
vs %14.9 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CSB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.