/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$48.7
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+33.2%
ROIC ?
14.5%
DCF Мәні ?
56.37
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.2
15.04.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.50
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.54), TRAMA-99 çizgisi (46.44) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 44.54
TRAMA: 46.4438
Айырмашылық: %-4.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.2
FAVÖK marjı %34.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 16.9x
F/K 8.9x — sektör medyanının (16.9x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.11x
Сектор: 2.06x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (2.06x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.0
Net kâr yıllık %18.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.2%
Artı %33.2 beklenen değer (59.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 91.37 | PD/DD hedefi: 46.25 | EV/EBITDA hedefi: 56.03 | DCF hedefi: 56.37
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.37
DCF modeli 56.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$48.7
Graham içsel değer: R$48.7. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 16.9x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.06x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 8.0x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %12.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CPFE3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.