/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+8.6%
DCF Мәні ?
0.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6204
2002-03-26 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.6
28.10.2025 → 27.08.2026
Асимметрия ?
-0.62
Parametrik%3.88
Historik%3.50
Cornish-Fisher%4.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.22), TRAMA-99 çizgisinin %30.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.2200000286102295
TRAMA: 1.7597
Айырмашылық: %-30.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%32.5
Net kâr marjı %32.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%97.6
FAVÖK marjı %97.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 9.0x
F/K 13.2x — sektör medyanının (9.0x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (4.0x) %130 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
15.76x
Cari oran 15.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-20.1
Hasılat yıllık %-20.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.0
Net kâr yıllık %-19.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.6%
Artı %8.6 beklenen değer (1.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.82 | PD/DD hedefi: 3.65 | EV/EBITDA hedefi: 0.53 | DCF hedefi: 0.38
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.38
DCF (0.38) güncel fiyatın %69.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.0
Graham içsel değer: A$2.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.74x
vs 2.35x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 4.0x
Sektörden %130 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.5
vs %97.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CNI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.