CBACommonwealth Bank of Australia

🇦🇺 Avustralya Borsası
154.38
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$83.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.15x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$2.7B) ama FCF negatif (-A$2.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.3
14.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.05
Parametrik%2.53
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.6%
Значение DCF ?
126.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.7B AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.5B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.3)
Net kâr marjı yüksek: %36.3
Toplam borç: 218.9B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 169.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.78x
Nakit ve benzerleri: 49.6B AUD
İşletme nakit akışı negatif: -1.6B AUD
Serbest nakit akışı negatif: -2.1B AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 1,452.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 78.7B AUD (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 1.7B AUD
CAPEX: 510.0M AUD (Hasılatın %6.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 166.94 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %36.3
Net kâr marjı %36.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-28.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 23.8x Сектор: 15.9x
F/K 23.8x — sektör medyanının (15.9x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.28x Сектор: 2.17x
PD/DD 3.28x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.6x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (6.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 2.78x
Borç/Özkaynak 2.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.6%
Eksi %14.6 beklenen değer (131.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 103.63 | PD/DD hedefi: 105.59 | EV/EBITDA hedefi: 292.45 | DCF hedefi: 126.55
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.55
DCF (126.55) güncel fiyatın %18.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 154.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$83.0
Graham içsel değer: A$83.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.8x vs 15.9x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.28x vs 2.17x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x vs 6.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (154.38), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 154.38
TRAMA: 166.94
Разница: %-7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
CBA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.