/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R912.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-18.1%
ROIC ?
11.5%
DCF Мәні ?
598.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.0
18.05.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.72
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (88959.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 88959.0
TRAMA: 94894.1015
Айырмашылық: %-6.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.9
FAVÖK marjı %54.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
11.4x
Сектор: 11.6x
F/K 11.4x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.84x
Сектор: 1.44x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının (1.44x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (5.7x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+153.1
Net kâr yıllık %153.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.1%
Eksi %18.1 beklenen değer (72868.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 96845.90 | PD/DD hedefi: 73113.09 | EV/EBITDA hedefi: 59326.93 | DCF hedefi: 22239.75
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
598.68
DCF (598.68) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 88959.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R912.2
Graham içsel değer: R912.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.4x
vs 11.6x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 1.44x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 5.7x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %13.1 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3
vs %54.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BTI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.