/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
17/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA7,551.3
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-20.5%
DCF Мәні ?
1,046.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%9.6
13.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.20
Parametrik%2.50
Historik%1.82
Cornish-Fisher%1.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10245.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 10245.0
TRAMA: 9065.078
Айырмашылық: %+13.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
21.2x
Сектор: 16.3x
F/K 21.2x — sektör medyanının (16.3x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.96x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.96x — sektör medyanının (1.88x) %4 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (8142.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 7897.09 | PD/DD hedefi: 10066.93 | DCF hedefi: 2561.25
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,046.67
DCF (1046.67) güncel fiyatın %89.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10245.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA7,551.3
Graham içsel değer: CFA7,551.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.2x
vs 16.3x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.96x
vs 1.88x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BOAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.