/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-43.3%
ROIC ?
33.6%
DCF Мәні ?
1,409.77
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6002
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.3
03.11.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.42
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6951.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 6951.5
TRAMA: 8208.9
Айырмашылық: %-15.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
25.6x
Сектор: 16.3x
F/K 25.6x — sektör medyanının (16.3x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
19.91x
Сектор: 4.79x
PD/DD 19.91x — sektör medyanının %316 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.9x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (8.3x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.6x
Faiz karşılama 90.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.3%
Eksi %43.3 beklenen değer (3944.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4431.72 | PD/DD hedefi: 1997.26 | EV/EBITDA hedefi: 3060.82 | DCF hedefi: 1737.88
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 90.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.6
ROIC (%33.6) sermaye maliyetini 19.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,409.77
DCF (1409.77) güncel fiyatın %79.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6951.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.6x
vs 16.3x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
19.91x
vs 4.79x
Sektörden %316 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x
vs 8.3x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.6
vs %14.4 WACC
ROIC 19.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ASTRAZEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.