/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$15.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-7.2%
ROIC ?
16.5%
DCF Мәні ?
11.70
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9895
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.5
16.09.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%4.43
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.90), TRAMA-99 çizgisi (19.13) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18.899999618530273
TRAMA: 19.1256
Айырмашылық: %-1.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
16.5x
Сектор: 15.9x
F/K 16.5x — sektör medyanının (15.9x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.13x
Сектор: 2.80x
PD/DD 2.13x — sektör medyanı (2.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (5.6x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.13x
Cari oran 4.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
77.5x
Faiz karşılama 77.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.0
Net kâr yıllık %-5.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.2%
Eksi %7.2 beklenen değer (17.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.45 | PD/DD hedefi: 26.17 | EV/EBITDA hedefi: 11.56 | DCF hedefi: 11.70
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 77.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.70
DCF (11.70) güncel fiyatın %39.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$15.5
Graham içsel değer: A$15.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.5x
vs 15.9x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.13x
vs 2.80x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 5.6x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %12.9 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %23.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ARB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.