/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-18.2%
ROIC ?
12.2%
DCF Мәні ?
21.87
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
9894
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.6
13.10.2025 → 02.06.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%4.45
Historik%3.90
Cornish-Fisher%2.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.04), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 21.040000915527344
TRAMA: 25.5881
Айырмашылық: %-17.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.9
Hasılat başına brüt kâr %16.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
26.6x
Сектор: 13.6x
F/K 26.6x — sektör medyanının (13.6x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.25x
Сектор: 3.32x
PD/DD 3.25x — sektör medyanı (3.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (5.1x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.5
Hasılat yıllık %16.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.5
Net kâr yıllık %10.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (17.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.09 | PD/DD hedefi: 22.54 | EV/EBITDA hedefi: 8.90 | DCF hedefi: 21.87
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.87
DCF (21.87) güncel fiyatla (%+2.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 21.36
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.9
Graham içsel değer: A$10.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.6x
vs 13.6x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.25x
vs 3.32x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 5.1x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %9.6 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
APE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.