/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+1.5%
ROIC ?
5.7%
DCF Мәні ?
113.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5039
2006-11-07 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.2
30.10.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%4.68
Historik%4.14
Cornish-Fisher%3.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2581.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2581.0
TRAMA: 3080.0493
Айырмашылық: %-16.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 4.6x
F/K 8.2x — sektör medyanının (4.6x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 1.59x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanı (1.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.4x
Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.5%
Artı %1.5 beklenen değer (2619.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1461.18 | PD/DD hedefi: 4706.69 | EV/EBITDA hedefi: 3561.78 | DCF hedefi: 645.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.03
DCF (113.03) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2581.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.2x
vs 4.6x
Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.59x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 1.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %16.3 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AFT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.