/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+11.1%
ROIC ?
1.5%
DCF Мәні ?
0.30
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6090
2002-07-10 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.9
27.08.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.76
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisi (0.06) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.054
TRAMA: 0.0557
Айырмашылық: %-3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.00x
Сектор: 2.05x
PD/DD 3.00x — sektör medyanının (2.05x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
15.6x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (2.6x) %503 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.32x
Borç/Özkaynak 2.32x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.1%
Artı %11.1 beklenen değer (0.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.30
DCF modeli 0.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %463.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.00x
vs 2.05x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 2.6x
Sektörden %503 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %7.9 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
A50 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.