/
تسجيل الدخول
600030CITIC Securities
🇨🇳 Çin Borsası
27.80
CNY
نتائج التحليل
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥32.5
Makul
التقييم
إمكانية?
-
البيانات
البيانات ?
5800
2003-01-06 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.7
22.08.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
1.15
Parametrik%2.59
Historik%2.22
Cornish-Fisher%1.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.80), TRAMA-99 çizgisi (27.55) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 27.8
TRAMA: 27.5468
الفرق: %+0.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%166.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %166.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.7x
القطاع: 13.2x
F/K 12.7x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.23x
القطاع: 1.30x
PD/DD 1.23x — sektör medyanı (1.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.1
Hasılat yıllık %40.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.6
Net kâr yıllık %54.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %43.7 beklenen değer (39.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 29.89 | PD/DD hedefi: 30.07 | DCF hedefi: 83.40
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.5) – WACC (%6.9) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
392.47
DCF modeli 392.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1311.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥32.5
Graham içsel değer: ¥32.5. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.7x
vs 13.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x
vs 1.30x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.5
vs %6.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.2
vs %74.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600030 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.