/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-19.5%
ROIC ?
9.4%
DCF Мәні ?
0.75
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.0
VaR 95% ?
%5.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.5
25.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%5.23
Historik%4.44
Cornish-Fisher%4.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.18), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.18
TRAMA: 1.3419
Айырмашылық: %-12.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 6.1x
F/K 6.3x — sektör medyanının (6.1x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.93x
Сектор: 2.17x
PD/DD 2.93x — sektör medyanının (2.17x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (2.7x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.5%
Eksi %19.5 beklenen değer (0.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.15 | PD/DD hedefi: 0.98 | EV/EBITDA hedefi: 0.83 | DCF hedefi: 0.75
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.75
DCF (0.75) güncel fiyatın %36.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.18
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 6.1x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.93x
vs 2.17x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 2.7x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %10.9 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
544 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.