/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR24.2
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-8.4%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
6.21
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4062
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.8
06.10.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%2.74
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (18.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 18.0
TRAMA: 16.2851
Айырмашылық: %+10.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%113.2
Net kâr marjı %113.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.0
FAVÖK marjı %46.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 19.5x
F/K 8.9x — sektör medyanının (19.5x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 1.92x
PD/DD 1.40x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
30.5x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (14.4x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.3x
Net Borç/EBITDA 10.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 598.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 197.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (16.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 25.71 | EV/EBITDA hedefi: 8.51 | DCF hedefi: 6.21
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.21
DCF (6.21) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR24.2
Graham içsel değer: SAR24.2. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 19.5x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.92x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x
vs 14.4x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %9.6 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%113.2
vs %46.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %113.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4250 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.