/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR22.4
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+35.9%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
14.96
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4064
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.4
VaR 95% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.9
24.09.2025 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.18
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.84), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 15.84
TRAMA: 17.8063
Айырмашылық: %-11.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%77.1
Net kâr marjı %77.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.8
FAVÖK marjı %60.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.1
Hasılat başına brüt kâr %69.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 19.5x
F/K 12.5x — sektör medyanının (19.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 1.92x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
4.42x
Cari oran 4.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.7x
Faiz karşılama 62.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 74.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 53.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.9%
Artı %35.9 beklenen değer (21.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.55 | EV/EBITDA hedefi: 19.78 | DCF hedefi: 14.96
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 62.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.96
DCF (14.96) güncel fiyatla (%-5.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 15.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR22.4
Graham içsel değer: SAR22.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 19.5x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 1.92x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 14.4x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %12.2 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%77.1
vs %60.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %77.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4150 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.