/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR1.8
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+1.3%
ROIC ?
5.8%
DCF Мәні ?
11.00
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4063
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.4
07.10.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
2.74
Parametrik%3.86
Historik%2.97
Cornish-Fisher%0.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.18), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 12.18
TRAMA: 11.0052
Айырмашылық: %+10.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%1.8
Hasılat başına brüt kâr %1.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 19.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.5x) %414 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.59x
Сектор: 1.92x
PD/DD 1.59x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.7x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (14.4x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.5x
Net Borç/EBITDA 10.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 593.8K).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.3%
Artı %1.3 beklenen değer (12.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.71 | EV/EBITDA hedefi: 9.90 | DCF hedefi: 11.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.00
DCF (11.00) güncel fiyatla (%-9.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 12.18
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR1.8
Graham içsel değer: SAR1.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 19.5x
Sektör medyanının %414 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.59x
vs 1.92x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x
vs 14.4x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %10.0 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4040 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.