/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR61.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-35.1%
ROIC ?
17.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1617
2020-03-17 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.6
15.10.2025 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.31
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (235.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 235.0
TRAMA: 250.8425
Айырмашылық: %-6.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
34.2x
Сектор: 20.7x
F/K 34.2x — sektör medyanının (20.7x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.71x
Сектор: 2.86x
PD/DD 9.71x — sektör medyanının %239 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.1x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 27.1x — sektör medyanının (14.4x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 600.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 578.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.1%
Eksi %35.1 beklenen değer (152.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 142.26 | PD/DD hedefi: 74.24 | EV/EBITDA hedefi: 124.92
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR61.1
Graham içsel değer: SAR61.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.2x
vs 20.7x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.71x
vs 2.86x
Sektörden %239 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.1x
vs 14.4x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %10.2 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4013 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.