/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-23.7%
ROIC ?
2.1%
DCF Мәні ?
1.30
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
967
2022-08-26 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.3
27.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%7.35
Historik%7.30
Cornish-Fisher%6.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (120.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 120.5
TRAMA: 136.5162
Айырмашылық: %-11.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.26x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.26x — sektör medyanının (3.23x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.6x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.7%
Eksi %23.7 beklenen değer (91.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 116.65 | EV/EBITDA hedefi: 110.16 | DCF hedefi: 30.12
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.30
DCF (1.30) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 120.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.26x
vs 3.23x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 4.6x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %8.9 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3715 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.