/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$268.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-8.8%
ROIC ?
62.3%
DCF Мәні ?
481.04
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5934
2002-08-27 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.5
19.09.2025 → 05.02.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%3.68
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (540.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 540.0
TRAMA: 474.143
Айырмашылық: %+13.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.3
Net kâr marjı %16.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.4x
Сектор: 19.5x
F/K 19.4x — sektör medyanına (19.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.85x
Сектор: 3.75x
PD/DD 4.85x — sektör medyanının (3.75x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (10.9x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.64x
Cari oran 3.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2407.8x
Faiz karşılama 2407.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.7
Hasılat yıllık %-14.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.4
Net kâr yıllık %-28.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.8%
Eksi %8.8 beklenen değer (492.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 527.64 | PD/DD hedefi: 440.39 | EV/EBITDA hedefi: 454.20 | DCF hedefi: 481.04
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%62.3) – WACC (%11.2) farkı +51.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2407.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.3
ROIC (%62.3) sermaye maliyetini 51.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
481.04
DCF (481.04) güncel fiyatın %10.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 540.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$268.2
Graham içsel değer: NT$268.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.4x
vs 19.5x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.85x
vs 3.75x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 10.9x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.3
vs %11.2 WACC
ROIC 51.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3034 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.