/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+56.1%
ROIC ?
2.1%
DCF Мәні ?
471.09
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.6
24.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%4.37
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.05), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 12.05
TRAMA: 13.1488
Айырмашылық: %-8.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 6.7x
F/K 6.5x — sektör medyanına (6.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.84x
Сектор: 3.20x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (3.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (3.6x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (18.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.36 | PD/DD hedefi: 36.15 | EV/EBITDA hedefi: 5.85 | DCF hedefi: 36.15
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%2.1) – WACC (%7.1) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
471.09
DCF modeli 471.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3809.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.5x
vs 6.7x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x
vs 3.20x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 3.6x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %7.1 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2515 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.