/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+36.1%
ROIC ?
17.7%
DCF Мәні ?
11.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1437
2020-10-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.5
25.08.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.74
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.10), TRAMA-99 çizgisi (11.66) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11.1
TRAMA: 11.6602
Айырмашылық: %-4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 9.8x
F/K 4.5x — sektör medyanının (9.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.58x
Сектор: 2.65x
PD/DD 2.58x — sektör medyanı (2.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
119.1x
Faiz karşılama 119.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.1%
Artı %36.1 beklenen değer (15.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.12 | PD/DD hedefi: 13.01 | EV/EBITDA hedefi: 14.38 | DCF hedefi: 11.81
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%17.7) – WACC (%9.4) farkı +8.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 119.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.81
DCF (11.81) güncel fiyatla (%+6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 11.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 9.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.58x
vs 2.65x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 4.0x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.7
vs %9.4 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2096 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.