/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+11.3%
ROIC ?
-2.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.1
18.08.2025 → 19.11.2025
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%3.63
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.20), TRAMA-99 çizgisi (16.98) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 17.2
TRAMA: 16.983
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.01x
Сектор: 2.69x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (19.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.72
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.4
ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.69x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.4
vs %9.3 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2014 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.