/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+5.3%
ROIC ?
15.6%
DCF Мәні ?
42.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5548
2004-03-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.4
23.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.09
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.30), TRAMA-99 çizgisi (24.26) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 25.3
TRAMA: 24.2559
Айырмашылық: %+4.3
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 9.4x
F/K 6.7x — sektör medyanına (9.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
Сектор: 1.15x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.15x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (4.9x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.24x
Cari oran 3.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.1
Net kâr yıllık %7.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (26.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.07 | PD/DD hedefi: 20.31 | EV/EBITDA hedefi: 18.08 | DCF hedefi: 42.33
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%15.6) – WACC (%8.1) farkı +7.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.33
DCF modeli 42.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.7x
vs 9.4x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.15x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 4.9x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6
vs %8.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0883 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.