/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p12.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-14.3%
ROIC ?
12.0%
DCF Мәні ?
9.10
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.9
25.02.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.15
Historik%2.90
Cornish-Fisher%3.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2632.05), TRAMA-99 çizgisi (2519.16) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2632.054
TRAMA: 2519.1609
Айырмашылық: %+4.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
27.5x
Сектор: 25.9x
F/K 27.5x — sektör medyanının (25.9x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.56x
Сектор: 3.45x
PD/DD 3.56x — sektör medyanının (3.45x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
14.4x
Сектор: 13.3x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (13.3x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.9
Net kâr yıllık %-20.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.3%
Eksi %14.3 beklenen değer (2255.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2447.47 | PD/DD hedefi: 2627.19 | EV/EBITDA hedefi: 2431.27 | DCF hedefi: 658.01
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%12.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.10
DCF (9.10) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2632.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p12.5
Graham içsel değer: p12.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.5x
vs 25.9x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.56x
vs 3.45x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 13.3x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %13.9 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WEIR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.