/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p9.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-12.8%
ROIC ?
2.7%
DCF Мәні ?
0.37
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
27.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
2.47
Parametrik%3.11
Historik%2.80
Cornish-Fisher%0.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (957.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 957.8
TRAMA: 834.9792
Айырмашылық: %+14.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%88.0
Net kâr marjı %88.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%113.0
FAVÖK marjı %113.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.7
Hasılat başına brüt kâr %78.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
21.8x
Сектор: 16.0x
F/K 21.8x — sektör medyanının (16.0x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.07x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
23.1x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (12.5x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.31x
Cari oran 0.31x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.8%
Eksi %12.8 beklenen değer (835.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1251.09 | EV/EBITDA hedefi: 519.27 | DCF hedefi: 239.45
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.37
DCF (0.37) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 957.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p9.4
Graham içsel değer: p9.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.8x
vs 16.0x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 1.39x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x
vs 12.5x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %10.9 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SGRO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.