/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p2.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.5%
ROIC ?
28.9%
Значение DCF ?
4.97
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
9401
1989-12-13 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.3
22.10.2025 → 23.02.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%3.31
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.23
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1077.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1077.0
TRAMA: 884.8728
Разница: %+21.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.6
ROE %25.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.7
Hasılat başına brüt kâr %92.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.2x
Сектор: 21.8x
F/K 26.2x — sektör medyanının (21.8x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
43.99x
Сектор: 3.45x
PD/DD 43.99x — sektör medyanının %1175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.8x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (12.1x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
9.19x
Borç/Özkaynak 9.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.2
Net kâr yıllık %14.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.5%
Eksi %33.5 beklenen değer (716.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 903.71 | PD/DD hedefi: 269.25 | EV/EBITDA hedefi: 735.62 | DCF hedefi: 269.25
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) sermaye maliyetini 16.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.97
DCF (4.97) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1077.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p2.6
Graham içsel değer: p2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.2x
vs 21.8x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
43.99x
vs 3.45x
Sektörden %1175 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.8x
vs 12.1x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.9
vs %12.8 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %25.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SGE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.