/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
3/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
CFA581.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-42.2%
DCF Мәні ?
100.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
731
2023-01-05 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.8
VaR 95% ?
%7.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.1
03.04.2026 → 05.05.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%7.06
Historik%7.35
Cornish-Fisher%6.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6200.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6200.0
TRAMA: 4592.8569
Айырмашылық: %+35.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 16.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.3x) %513 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.40x
Сектор: 1.88x
PD/DD 12.40x — sektör medyanının %560 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
142.2x
Сектор: 142.2x
EV/EBITDA 142.2x — sektör medyanının (142.2x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.2%
Eksi %42.2 beklenen değer (3584.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1550.00 | PD/DD hedefi: 1550.00 | EV/EBITDA hedefi: 6199.95 | DCF hedefi: 1550.00
Damodaran Değerleme
3/100
Düşük Damodaran skoru (3/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.00
DCF (100.00) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
CFA581.0
Graham içsel değer: CFA581.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 16.3x
Sektör medyanının %513 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.40x
vs 1.88x
Sektörden %560 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
142.2x
vs 142.2x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SAFC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.