/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R155.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-10.7%
ROIC ?
5.3%
DCF Мәні ?
57.26
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4479
2009-01-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.3
27.02.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%1.90
Historik%1.79
Cornish-Fisher%2.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7457.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 7457.0
TRAMA: 8227.3711
Айырмашылық: %-9.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%116.4
Net kâr marjı %116.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%149.3
FAVÖK marjı %149.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.3
Hasılat başına brüt kâr %63.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.5x
Сектор: 8.3x
F/K 5.5x — sektör medyanının (8.3x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.96x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (6.1x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.12x
Cari oran 0.12x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+58.7
Net kâr yıllık %58.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.7%
Eksi %10.7 beklenen değer (6660.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9083.56 | EV/EBITDA hedefi: 6838.48 | DCF hedefi: 1864.25
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.26
DCF (57.26) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7457.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R155.1
Graham içsel değer: R155.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.5x
vs 8.3x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.11x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 6.1x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %13.7 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.