/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£78.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-10.6%
ROIC ?
13.7%
DCF Мәні ?
15.84
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6483
2000-11-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.7
VaR 95% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.5
11.08.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
3.22
Parametrik%4.62
Historik%3.14
Cornish-Fisher%0.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (127.30), TRAMA-99 çizgisinin %31.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 127.3
TRAMA: 96.6947
Айырмашылық: %+31.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 14.6x
F/K 15.1x — sektör medyanının (14.6x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.78x
Сектор: 3.67x
PD/DD 3.78x — sektör medyanının (3.67x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (9.0x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.9
Net kâr yıllık %-10.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.6%
Eksi %10.6 beklenen değer (113.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 121.26 | PD/DD hedefi: 130.85 | EV/EBITDA hedefi: 126.53 | DCF hedefi: 31.82
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (29.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.84
DCF (15.84) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 127.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£78.8
Graham içsel değer: E£78.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.1x
vs 14.6x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.78x
vs 3.67x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 9.0x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %29.8 WACC
ROIC 16.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3
vs %34.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PHAR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.