/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.0
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+61.2%
ROIC ?
5.5%
DCF Мәні ?
7.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9895
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.7
03.10.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-0.91
Parametrik%2.74
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.22), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.21999979019165
TRAMA: 4.77
Айырмашылық: %-11.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.0
Hasılat başına brüt kâr %51.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 17.2x
F/K 10.3x — sektör medyanının (17.2x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 3.05x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (3.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (6.1x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.0
Net kâr yıllık %47.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.2%
Artı %61.2 beklenen değer (6.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.38 | PD/DD hedefi: 12.10 | EV/EBITDA hedefi: 3.78 | DCF hedefi: 7.93
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.5) – WACC (%9.5) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.93
DCF modeli 7.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %85.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.0
Graham içsel değer: A$6.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.3x
vs 17.2x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x
vs 3.05x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 6.1x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %9.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HVN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.