/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
MAD2,200.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+7.9%
ROIC ?
20.9%
DCF Мәні ?
1,646.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%8.7
VaR 95% ?
%0.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%4.4
06.08.2025 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%0.91
Historik%1.19
Cornish-Fisher%0.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3700.00), TRAMA-99 çizgisi (3764.11) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3700.0
TRAMA: 3764.1062
Айырмашылық: %-1.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
16.9x
Сектор: 17.2x
F/K 16.9x — sektör medyanına (17.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.76x
Сектор: 3.42x
PD/DD 3.76x — sektör medyanının (3.42x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (15.9x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (3990.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3748.68 | PD/DD hedefi: 3553.39 | EV/EBITDA hedefi: 7047.52 | DCF hedefi: 1646.42
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,646.42
DCF (1646.42) güncel fiyatın %55.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
MAD2,200.1
Graham içsel değer: MAD2,200.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.9x
vs 17.2x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.76x
vs 3.42x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 15.9x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9
vs %12.3 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GAZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.