/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA10,395.8
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-13.1%
DCF Мәні ?
1,517.46
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
872
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%9.0
05.05.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%2.12
Historik%1.42
Cornish-Fisher%1.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12495.00), TRAMA-99 çizgisi (12430.19) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 12495.0
TRAMA: 12430.1924
Айырмашылық: %+0.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
15.6x
Сектор: 16.3x
F/K 15.6x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.08x
Сектор: 1.88x
PD/DD 2.08x — sektör medyanının (1.88x) %11 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (10860.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 13061.76 | PD/DD hedefi: 11650.96 | DCF hedefi: 3123.75
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,517.46
DCF (1517.46) güncel fiyatın %87.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12495.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA10,395.8
Graham içsel değer: CFA10,395.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.6x
vs 16.3x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.08x
vs 1.88x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BOAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.