/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-18.0%
ROIC ?
34.3%
DCF Мәні ?
2,655.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
684
2023-10-31 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.6
VaR 95% ?
%6.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.4
04.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%6.90
Historik%6.27
Cornish-Fisher%5.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2305.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2305.0
TRAMA: 1710.2491
Айырмашылық: %+34.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.3x
Сектор: 9.6x
F/K 12.3x — sektör medyanının (9.6x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
18.92x
Сектор: 3.23x
PD/DD 18.92x — sektör medyanının %486 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (4.6x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
814.1x
Faiz karşılama 814.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.0%
Eksi %18.0 beklenen değer (1890.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1793.47 | PD/DD hedefi: 576.25 | EV/EBITDA hedefi: 1160.14 | DCF hedefi: 2655.18
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%34.3) – WACC (%12.2) farkı +22.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 814.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.3
ROIC (%34.3) sermaye maliyetini 22.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,655.18
DCF (2655.18) güncel fiyatla (%+15.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2305.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.92x
vs 3.23x
Sektörden %486 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 4.6x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.3
vs %12.2 WACC
ROIC 22.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6805 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.