5009

Madencilik

🇹🇼 Tayvan Borsası

33.75

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+72.0%

ROIC ?

2.7%

DCF Value ?

405.26

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%35.6

VaR 95% ?

%3.69

daily max loss

VaR 99% ?

%5.22

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.13

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%22.3

28.08.2025 → 18.12.2025

Skewness ?

0.38

Parametrik%3.69

Historik%3.53

Cornish-Fisher%3.32

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (33.75), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 33.75

TRAMA: 39.8231

Difference: %-15.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.7x Sector: 6.5x

F/K 3.7x — sektör medyanının (6.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.11x Sector: 2.69x

PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.1x Sector: 3.6x

EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (3.6x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.3x

Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.80x

Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 12.5x

Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+72.0%

Artı %72.0 beklenen değer (58.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 59.34 | PD/DD hedefi: 88.18 | EV/EBITDA hedefi: 24.23 | DCF hedefi: 101.25

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.7) – WACC (%8.5) farkı -5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.7

ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

405.26

DCF modeli 405.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1100.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 33.75

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.7x vs 6.5x

Sektör medyanının %43 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.11x vs 2.69x

Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.1x vs 3.6x

Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.7 vs %8.5 WACC

ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

5009 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.